Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài giải các bài tập về quyền chọn

Cấp:Đại học|Lượt xem:4065|Tải về:7|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

câu 1 - định giá quyền chọn theo công thức cân bằng call-put giả sử có thông tin sau đây về cổ phiếu kil và hai quyền mua/bán kil : • giá kil : 333.20€

Câu 1 - Định giá quyền chọn theo công thức cân bằng Call-Put

Giả sử có thông tin sau đây về cổ phiếu KIL và hai quyền mua/bán KIL :

• giá KIL : 333.20€

• thời gian hiệu lực của quyền mua KIL (call) và quyền bán KILL (put) : 12 ngày

• giá thực hiện (strike) của call và put : 330€

• phí call : 6.9€

• phí put : 2.5€

• lãi suất phi rủi ro : 3.6%

• phương sai (Variance) của mức sinh lời của KIL : 4%/năm

(i) Dùng mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, tính giá trị lý thuyết của quyền mua.

(ii) Nhắc lại công thức cân bằng Call-Put (Call-Put Parity).

Tag: giải nhanh các bài tập xác suất, bài tập bài giải thuế, bài tập giải tích, mẹo giải bài tập, giải bài tập aluminum, giải bài tập toán, giải nhanh bài tập, các bài tập hóa, bài tập về luật, bài tập về thuế,